Decollare? – Un RKT Gamma-Squeeze

Tramite SpotGamma.com,

Abbiamo notato in un video la scorsa notte che RKT era impostato per una compressione della gamma e questa mattina le azioni sono aumentate di oltre il 20%.

Il titolo è stato limitato per mesi ei nostri indicatori proprietari hanno identificato l'impostazione per una compressione gamma / breakout delle azioni. Con l'aumento delle posizioni call, i market maker delle opzioni potrebbero dover acquistare quantità sempre maggiori di azioni RKT.

C'è un aumento significativo dei volumi delle chiamate e degli interessi aperti per gli scioperi da $ 25 e $ 30. Pensiamo che questa sarà la gamma immediata per le azioni RKT. Il riquadro superiore del grafico sottostante mostra il volume che si è verificato finora questa mattina, con oltre 30.000 chiamate scambiate al 30 strike (in 15 minuti di trading). Se il volume di questa chiamata e l'interesse aperto (riquadro inferiore) possono aumentare di oltre 30, il titolo potrebbe continuare la sua compressione.

Volume delle opzioni RKT e interesse aperto. Fonte: Interactive Brokers

Il nostro scanner di opzioni EquityHub mostra che le opzioni di chiamata superiori a $ 22 contengono una quantità elevata di gamma di chiamate. Questo, combinato con l'aumento del volume delle chiamate e le posizioni di chiamata di grandi dimensioni durante gli scioperi generali, è ciò che ha reso / rende RKT un interessante candidato alla compressione della gamma .

Il problema con cui gli acquirenti devono ora fare i conti è la rapidità con cui la volatilità implicita e il prezzo delle opzioni call sono aumentati. Dalla fine di gennaio GME gamma squeeze abbiamo visto i market maker essere molto veloci nell'aumentare il costo delle chiamate in "modalità squeeze". Ciò riduce efficacemente la quantità di leva che gli acquirenti di chiamate possono infliggere su un'azione. Invita anche la vendita a chiamata che può portare i market maker a vendere azioni RKT in quantità crescenti.

Di seguito misuriamo il costo di un'opzione at the money in RKT.

Puoi vedere che a metà febbraio costava circa l'1,5% di 1 azione per acquistare call at the money. Alla chiusura di ieri è costato quasi il 3,5%, e notiamo che questa mattina è> 10%.